PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с EEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с EEMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while EEMD is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for EEMD.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и EEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и EEMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%

Correlation

The correlation between SPDV and EEMD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.45

The correlation between SPDV and EEMD shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDV и EEMD

Секторы
SPDV
EEMD

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.8%

Энергетика

12.3%
10.6%

Технологии

11.1%
6.6%

Здравоохранение

9.7%
9.5%

Финансовые услуги

9.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

9.1%
9.7%

Недвижимость

8.7%
9.8%

Промышленность

7.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
9.1%

Коммунальные услуги

5.8%
11.3%

Сырьевые материалы

5.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
EEMD
8.8%

Энергетика

SPDV
12.3%
EEMD
10.6%

Технологии

SPDV
11.1%
EEMD
6.6%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
EEMD
9.5%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
EEMD
9.0%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
EEMD
9.7%

Недвижимость

SPDV
8.7%
EEMD
9.8%

Промышленность

SPDV
7.8%
EEMD
8.2%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
EEMD
9.1%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
EEMD
11.3%

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
EEMD
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с SPY

Доходность на риск

SPDV vs. EEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EEMD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c EEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVEEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. EEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVEEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPDV и EEMD

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVEEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и EEMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVEEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

—

—

Сравнение комиссий SPDV и EEMD

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EEMD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и EEMD

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как EEMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and EEMD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for EEMD.

SPDV is categorized as Dividend, while EEMD is Emerging Markets Equities. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.50% for EEMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и EEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор