PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с DMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с DMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for DMDV.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и DMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и DMDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-9.53%
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%

Correlation

The correlation between SPDV and DMDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.62

The correlation between SPDV and DMDV shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDV и DMDV

Секторы
SPDV
DMDV

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.7%

Энергетика

12.3%
6.6%

Технологии

11.1%
7.6%

Здравоохранение

9.7%
8.9%

Финансовые услуги

9.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

9.1%
9.4%

Недвижимость

8.7%
10.0%

Промышленность

7.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
9.1%

Коммунальные услуги

5.8%
9.2%

Сырьевые материалы

5.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
DMDV
8.7%

Энергетика

SPDV
12.3%
DMDV
6.6%

Технологии

SPDV
11.1%
DMDV
7.6%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
DMDV
8.9%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
DMDV
9.0%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
DMDV
9.4%

Недвижимость

SPDV
8.7%
DMDV
10.0%

Промышленность

SPDV
7.8%
DMDV
12.5%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
DMDV
9.1%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
DMDV
9.2%

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
DMDV
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD

Доходность на риск

SPDV vs. DMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DMDV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c DMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVDMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. DMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVDMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPDV и DMDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVDMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и DMDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVDMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

—

—

Сравнение комиссий SPDV и DMDV

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DMDV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и DMDV

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как DMDV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and DMDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for DMDV.

SPDV is categorized as Dividend, while DMDV is Foreign Large Cap Equities. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.39% for DMDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и DMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор