PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с AMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. SPDV is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, SPDV returned 27.39% vs 240.44% for AMDY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

AMDY

1 день
3.39%
1 месяц
46.76%
С начала года
110.49%
6 месяцев
111.80%
1 год
240.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и AMDY

2026 (YTD)202520242023
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%6.62%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		110.49%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between SPDV and AMDY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.29

The correlation between SPDV and AMDY shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

SPDV vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
4.53

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.54

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

8.77

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

19.77

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

4.53

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.25

-0.79

Просадки

Сравнение просадок SPDV и AMDY

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-53.92%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-27.59%

+21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-18.02%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

12.22%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и AMDY

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.76%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

20.81%

-18.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

39.99%

-31.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

53.40%

-41.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

46.01%

-29.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

46.01%

-25.70%

Сравнение комиссий SPDV и AMDY

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и AMDY

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности AMDY в 54.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		54.91%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and AMDY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.81%) compared to SPDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 27.39% for SPDV. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 3.31% for SPDV.

SPDV is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.99% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор