Сравнение SPDN с XLI
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 14.15%/yr for XLI. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLI.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: -12.53% против 14.15% соответственно.
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
XLI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам SPDN и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 13.90% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between SPDN and XLI is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.80 |
The correlation between SPDN and XLI shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. XLI — Ранг доходности на риск
SPDN
XLI
Сравнение SPDN c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.98 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.82 | -9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и XLI
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -62.26% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -12.21% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -18.49% | -19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -21.64% | -22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -42.33% | -32.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -1.24% | -73.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.59% | -9.20% | -39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 3.09% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и XLI
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.18%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.22% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 13.59% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 16.17% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.55% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.04% | -1.99% |
Сравнение комиссий SPDN и XLI
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и XLI
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности XLI в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.16% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and XLI have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLI has higher volatility (6.22%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs XLI's -62.26%.
On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs -12.53% for SPDN. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.16% for XLI.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while XLI is Industrials Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.08% for XLI.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор