Сравнение SPDN с ORCS
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. SPDN is passively managed, while ORCS is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -2.80% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between SPDN and ORCS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. ORCS — Ранг доходности на риск
SPDN
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPDN c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и ORCS
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -50.25% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -5.29% | -69.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -16.25% | -32.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 59.95% | -47.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 59.95% | -42.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 59.95% | -41.95% |
Сравнение комиссий SPDN и ORCS
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и ORCS
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and ORCS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.08% for ORCS.
Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор