PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 25.34% vs 24.08% for JEPQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.

SPDG

1 день
0.92%
1 месяц
0.08%
С начала года
15.55%
6 месяцев
13.96%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		15.55%11.66%20.22%8.09%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%15.18%24.85%6.27%

Correlation

The correlation between SPDG and JEPQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between SPDG and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDG и JEPQ

Секторы
SPDG
JEPQ

Технологии

37.4%
58.9%

Финансовые услуги

11.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.8%

Здравоохранение

9.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
13.9%

Промышленность

8.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.0%

Энергетика

3.8%
0.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

2.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.6%
0.9%

Технологии

SPDG
37.4%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

SPDG
11.8%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.3%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

SPDG
9.0%
JEPQ
3.9%

Коммуникационные услуги

SPDG
8.8%
JEPQ
13.9%

Промышленность

SPDG
8.8%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPDG
5.1%
JEPQ
6.0%

Энергетика

SPDG
3.8%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

SPDG
2.2%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

SPDG
1.6%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SPDG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.85

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.47

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.74

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

12.92

-2.86

SPDG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDG и JEPQ

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-20.07%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.82%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.04%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.39%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.87%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и JEPQ

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 4.46%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.28%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.54%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.05%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

16.78%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

16.78%

-2.59%

Сравнение комиссий SPDG и JEPQ

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и JEPQ

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.69%2.87%2.61%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and JEPQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.28%) compared to SPDG (4.46%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, SPDG leads with 25.34% vs 24.08% for JEPQ. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPDG has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDG has performed better with a 25.34% return vs 24.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 2.69% for SPDG.

SPDG is categorized as Dividend, while JEPQ is Nasdaq-100. SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.35% for JEPQ.

SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор