Сравнение SPDG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SPDG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 11.66% | 20.22% | 8.14% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
SPDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и JEPQ
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
SPDG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SPDG
JEPQ
Сравнение SPDG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.82 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 8.93 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPDG и JEPQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и JEPQ
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и JEPQ
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -20.07% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.58% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.89% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.55% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.36% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и JEPQ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.91%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.08% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 10.52% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.54% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 16.91% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 16.91% | -2.71% |