PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. SPDG is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, SPDG returned 28.62% vs 7.70% for JEPI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

SPDG

1 день
-0.67%
1 месяц
7.25%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.41%
1 год
28.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и JEPI

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.69%11.66%20.22%8.14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%2.53%

Correlation

The correlation between SPDG and JEPI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between SPDG and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDG и JEPI

Секторы
SPDG
JEPI

Технологии

35.5%
19.1%

Финансовые услуги

12.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.7%

Здравоохранение

9.1%
14.1%

Промышленность

8.5%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.6%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
6.2%

Недвижимость

2.2%
3.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Технологии

SPDG
35.5%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

SPDG
12.9%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

SPDG
10.5%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.5%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

SPDG
9.1%
JEPI
14.1%

Промышленность

SPDG
8.5%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

SPDG
4.7%
JEPI
9.6%

Энергетика

SPDG
3.3%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
JEPI
6.2%

Недвижимость

SPDG
2.2%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

SPDG
1.4%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SPDG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.99

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.47

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.16

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

3.73

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.99

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.01

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SPDG и JEPI

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-13.71%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.68%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-4.83%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.12%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.07%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и JEPI

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.35%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

6.07%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

7.85%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

11.06%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

10.80%

+3.38%

Сравнение комиссий SPDG и JEPI

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и JEPI

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.59%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and JEPI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (3.54%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, SPDG leads with 28.62% vs 7.70% for JEPI. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDG has performed better with a 28.62% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.59% for SPDG.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.35% for JEPI.

SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор