Сравнение SPDG с HIGH
SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SPDG is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past year, SPDG returned 21.72% vs -2.26% for HIGH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
SPDG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 14.08%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDG и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 14.08% | 11.66% | 20.22% | 8.09% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 1.33% |
Correlation
The correlation between SPDG and HIGH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDG vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SPDG
HIGH
Сравнение SPDG c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDG | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.32 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -0.52 | +9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDG и HIGH
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDG | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -9.50% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -7.08% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -7.33% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.52% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.34% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и HIGH
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDG | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.87% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 3.76% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 7.25% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 9.48% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 9.48% | +4.66% |
Сравнение комиссий SPDG и HIGH
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и HIGH
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.72% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDG and HIGH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDG has higher volatility (3.52%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, SPDG leads with 21.72% vs -2.26% for HIGH. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDG has performed better with a 21.72% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.72% for SPDG.
SPDG is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.50% for HIGH.
SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDG и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор