PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 28.62% vs 32.42% for GLDM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

SPDG

1 день
-0.67%
1 месяц
7.25%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.41%
1 год
28.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и GLDM

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.69%11.66%20.22%8.14%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%7.80%

Correlation

The correlation between SPDG and GLDM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов SPDG и GLDM

Секторы
SPDG
GLDM

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

12.9%

-

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.4%
100.0%

Технологии

SPDG
35.5%
GLDM

-

Финансовые услуги

SPDG
12.9%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

SPDG
10.5%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.5%
GLDM

-

Здравоохранение

SPDG
9.1%
GLDM

-

Промышленность

SPDG
8.5%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

SPDG
4.7%
GLDM

-

Энергетика

SPDG
3.3%
GLDM

-

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
GLDM

-

Недвижимость

SPDG
2.2%
GLDM

-

Сырьевые материалы

SPDG
1.4%
GLDM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

SPDG vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.24

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.63

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.70

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

4.23

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.24

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.02

+0.50

Просадки

Сравнение просадок SPDG и GLDM

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-21.63%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-19.14%

+10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-17.65%

+16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.22%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

7.69%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.54%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.47%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

22.99%

-13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

26.39%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

17.91%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

16.85%

-2.67%

Сравнение комиссий SPDG и GLDM

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и GLDM

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.59%2.87%2.61%0.90%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and GLDM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to SPDG (3.54%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs GLDM's -21.63%.

On 1-year performance, GLDM leads with 32.42% vs 28.62% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPDG has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 32.42% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

SPDG has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for GLDM.

SPDG is categorized as Dividend, while GLDM is Gold. SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.10% for GLDM.

SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор