Сравнение SPDG с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
SPDG и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDG и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDG и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 11.66% | 20.22% | 8.14% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
SPDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и CGDV
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
SPDG vs. CGDV — Ранг доходности на риск
SPDG
CGDV
Сравнение SPDG c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDG | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.86 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.99 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 8.44 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDG | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPDG и CGDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и CGDV
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и CGDV
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDG | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -21.82% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -10.91% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.61% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.72% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.57% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и CGDV
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.91%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDG | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.55% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.27% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.76% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 15.61% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 15.61% | -1.41% |