PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. SPDG is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past year, SPDG returned 29.18% vs 31.52% for CGDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

SPDG

1 день
0.25%
1 месяц
6.61%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.58%
1 год
29.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и CGDV

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.98%11.66%20.22%8.14%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%10.32%

Correlation

The correlation between SPDG and CGDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between SPDG and CGDV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDG и CGDV

Секторы
SPDG
CGDV

Технологии

35.5%
34.1%

Финансовые услуги

12.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.6%

Здравоохранение

9.1%
11.5%

Промышленность

8.5%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.5%

Энергетика

3.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

2.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.4%
2.9%

Технологии

SPDG
35.5%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

SPDG
12.9%
CGDV
6.8%

Коммуникационные услуги

SPDG
10.5%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.5%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

SPDG
9.1%
CGDV
11.5%

Промышленность

SPDG
8.5%
CGDV
13.2%

Потребительский защитный сектор

SPDG
4.7%
CGDV
5.5%

Энергетика

SPDG
3.3%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
CGDV
2.1%

Недвижимость

SPDG
2.2%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

SPDG
1.4%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

SPDG vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.73

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.75

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.25

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

15.36

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.25

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SPDG и CGDV

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-21.82%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.75%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.61%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.06%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и CGDV

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.08%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.15%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.58%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.48%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

15.48%

-1.31%

Сравнение комиссий SPDG и CGDV

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и CGDV

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.58%2.87%2.61%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and CGDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (3.50%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 31.52% vs 29.18% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 31.52% return vs 29.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

SPDG has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.16% for CGDV.

SPDG is categorized as Dividend, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Capital Group. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор