PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с USPX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPD is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.23%/yr vs 12.36%/yr for USPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPD charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности SPD и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 9.41%.

SPD

1 день
-0.32%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.20%
3 года*
17.11%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.12%
С начала года
9.41%
6 месяцев
8.81%
1 год
26.07%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.22%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.06%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		9.41%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.75%

Correlation

The correlation between SPD and USPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.90

The correlation between SPD and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и USPX

Секторы
SPD
USPX

Технологии

39.9%
37.7%

Финансовые услуги

11.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Здравоохранение

8.2%
8.8%

Промышленность

7.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPD
39.9%
USPX
37.7%

Финансовые услуги

SPD
11.0%
USPX
11.6%

Коммуникационные услуги

SPD
10.5%
USPX
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPD
9.6%
USPX
9.5%

Здравоохранение

SPD
8.2%
USPX
8.8%

Промышленность

SPD
7.7%
USPX
8.0%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.4%
USPX
4.6%

Энергетика

SPD
3.2%
USPX
3.3%

Коммунальные услуги

SPD
2.0%
USPX
2.5%

Недвижимость

SPD
1.8%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

SPD
1.7%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с SPTM

Доходность на риск

SPD vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.07

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.81

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.86

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

12.63

-8.40

SPD vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и USPX

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-31.21%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.15%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-19.21%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-24.60%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.85%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.43%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.07%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и USPX

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 4.47% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.69%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.00%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

12.68%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.27%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.96%

+0.04%

Сравнение комиссий SPD и USPX

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и USPX

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности USPX в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.82%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPD and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPX has higher volatility (4.69%) compared to SPD (4.47%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, USPX leads with 12.36% vs 8.23% for SPD. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USPX has performed better with a 12.36% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.82% for USPX.

They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор