Сравнение SPD с RSSY

С начала года, SPD показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPD и RSSY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности RSSY в 1.76%

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и RSSY.

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.25%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.