Сравнение SPCT с DJUN
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - SPCT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Liberty One, while DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. SPCT is actively managed, while DJUN is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 4.50%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 4.50% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SPCT and DJUN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение SPCT c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и DJUN
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -11.96% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.56% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 4.52% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 8.53% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 8.00% | +1.27% |
Сравнение комиссий SPCT и DJUN
И SPCT, и DJUN имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и DJUN
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and DJUN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT and DJUN have the same expense ratio: 0.85% per year.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for DJUN.
SPCT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Liberty One and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор