Сравнение SPCT с DJUN
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while DJUN is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.78%.
SPCT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 6.22% | 1.56% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.78% | 1.81% |
Correlation
The correlation between SPCT and DJUN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SPCT
DJUN
Сравнение SPCT c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPCT и DJUN
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -11.96% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | 0.00% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.59% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 5.04% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 8.52% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 8.06% | +1.30% |
Сравнение комиссий SPCT и DJUN
И SPCT, и DJUN имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и DJUN
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.51% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and DJUN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT and DJUN have the same expense ratio: 0.85% per year.
SPCT has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: Liberty One and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор