Сравнение SPCT с CVSE
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и CVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и CVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 6.59% | 1.56% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | -0.46% |
Correlation
The correlation between SPCT and CVSE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. CVSE — Ранг доходности на риск
SPCT
CVSE
Сравнение SPCT c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCT | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.92 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SPCT и CVSE
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и CVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -20.29% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.68% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.69% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и CVSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 6.42% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 13.86% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 13.86% | -4.52% |
Сравнение комиссий SPCT и CVSE
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и CVSE
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CVSE в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.51% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and CVSE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.51% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and Calvert. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.29% for CVSE.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и CVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор