Сравнение SPCT с BUFH
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SPCT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Liberty One, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.97%.
SPCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 8.84% | 1.93% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.97% | 1.51% |
Correlation
The correlation between SPCT and BUFH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение SPCT c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и BUFH
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -1.53% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.17% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 2.37% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 2.33% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 2.33% | +6.91% |
Сравнение комиссий SPCT и BUFH
SPCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и BUFH
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and BUFH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SPCT has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for BUFH.
SPCT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Liberty One and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор