Сравнение SPCT с BUFX
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SPCT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Liberty One, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.78%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 2.19% |
Correlation
The correlation between SPCT and BUFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFX
Сравнение SPCT c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и BUFX
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -2.87% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.24% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 4.02% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 3.96% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 3.96% | +5.31% |
Сравнение комиссий SPCT и BUFX
SPCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и BUFX
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and BUFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for BUFX.
SPCT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Liberty One and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор