Сравнение SPCT с BLCR
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.
SPCT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 6.59% | 1.56% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 18.88% | 5.75% |
Correlation
The correlation between SPCT and BLCR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. BLCR — Ранг доходности на риск
SPCT
BLCR
Сравнение SPCT c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCT | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.88 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SPCT и BLCR
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -21.29% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.94% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.19% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 15.55% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 17.46% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 17.46% | -8.12% |
Сравнение комиссий SPCT и BLCR
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и BLCR
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности BLCR в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.23% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.51% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and BLCR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.23% for BLCR.
They also come from different issuers: Liberty One and BlackRock. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор