Сравнение SPCT с BDGS
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.04% | 1.65% |
Correlation
The correlation between SPCT and BDGS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. BDGS — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение SPCT c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и BDGS
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -9.12% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.67% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 6.38% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 8.17% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 8.17% | +1.10% |
Сравнение комиссий SPCT и BDGS
SPCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и BDGS
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and BDGS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.52% for BDGS.
They also come from different issuers: Liberty One and Bridges. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор