Сравнение SPCK с SPAX
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both Event Driven funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и SPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и SPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.09% | 7.81% | 2.84% | -4.10% | -12.25% | -2.52% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.11% | 6.63% | 1.25% | 1.96% |
Correlation
The correlation between SPCK and SPAX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. SPAX — Ранг доходности на риск
SPCK
SPAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPCK c SPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | SPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и SPAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и SPAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | — | — |
Сравнение комиссий SPCK и SPAX
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPAX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и SPAX
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.15% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and SPAX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAX is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 0.00% for SPAX.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.85% for SPAX.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и SPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор