Сравнение SPCK с APRH
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while APRH is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPCK returned 3.09%/yr vs 7.11%/yr for APRH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for APRH.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и APRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 4.41%.
SPCK
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
APRH
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и APRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 0.87% | 7.81% | 2.84% | -1.33% |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 4.41% | 5.84% | 6.91% | 7.00% |
Correlation
The correlation between SPCK and APRH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. APRH — Ранг доходности на риск
SPCK
APRH
Сравнение SPCK c APRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | APRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.85 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.04 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 20.39 | -20.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и APRH
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и APRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -5.87% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -1.21% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -5.87% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -0.29% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -0.21% | -18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.36% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и APRH
SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.85% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 2.09% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 2.40% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 4.53% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 4.53% | +4.70% |
Сравнение комиссий SPCK и APRH
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и APRH
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности APRH в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.36% | 5.49% | 6.87% | 5.90% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.34% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and APRH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (2.51%) compared to APRH (0.85%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs APRH's -5.87%.
On 3-year performance, APRH leads with 7.11% vs 3.09% for SPCK. On fees, APRH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRH has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APRH has performed better with a 7.11% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 5.36% for APRH.
SPCK is categorized as Event Driven, while APRH is Options Trading. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.79% for APRH.
APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и APRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор