Сравнение SPCI с WEEL
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while WEEL is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и WEEL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 74.56% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.59% |
Correlation
The correlation between SPCI and WEEL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. WEEL — Ранг доходности на риск
SPCI
WEEL
Сравнение SPCI c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.33 | 1.01 | +10.33 |
Просадки
Сравнение просадок SPCI и WEEL
Максимальная просадка SPCI за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -17.45% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -0.40% | -20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -1.45% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.59% | 8.01% | +87.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 12.84% | +82.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 12.84% | +82.75% |
Сравнение комиссий SPCI и WEEL
И SPCI, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и WEEL
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности WEEL в 12.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 5.12% | 0.00% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.46% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and WEEL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCI and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
WEEL has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 5.12% for SPCI.
They also come from different issuers: Tuttle and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор