Сравнение SPCI с WEEL
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while WEEL is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -31.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и WEEL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 26.28% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 3.39% |
Correlation
The correlation between SPCI and WEEL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. WEEL — Ранг доходности на риск
SPCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение SPCI c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCI | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и WEEL
Максимальная просадка SPCI за все время составила -41.78%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.78% | -17.45% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -1.49% | -40.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -1.44% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.57% | 8.23% | +89.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.57% | 12.81% | +84.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.57% | 12.81% | +84.76% |
Сравнение комиссий SPCI и WEEL
И SPCI, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и WEEL
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности WEEL в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 10.13% | 0.00% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.56% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and WEEL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCI and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
WEEL has the higher dividend yield at 12.56%, compared with 10.13% for SPCI.
They also come from different issuers: Tuttle and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор