Сравнение SPCI с PEPS
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while PEPS is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -31.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 26.28% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 8.55% |
Correlation
The correlation between SPCI and PEPS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. PEPS — Ранг доходности на риск
SPCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение SPCI c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCI | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и PEPS
Максимальная просадка SPCI за все время составила -41.78%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.78% | -21.26% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -3.04% | -38.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -2.75% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.57% | 13.80% | +83.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.57% | 18.43% | +79.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.57% | 18.43% | +79.14% |
Сравнение комиссий SPCI и PEPS
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и PEPS
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 10.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and PEPS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
SPCI has the higher dividend yield at 10.13%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: Tuttle and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор