PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCI с PEPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCI с PEPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while PEPS is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.

Доходность

Сравнение доходности SPCI и PEPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPCI

1 день
-11.48%
1 месяц
28.39%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEPS

1 день
-0.51%
1 месяц
6.44%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.79%
1 год
31.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCI и PEPS

2026 (YTD)
SPCI
Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF		74.56%
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		13.27%

Correlation

The correlation between SPCI and PEPS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF

Parametric Equity Plus ETF

Часто сравнивают с SPCI:
SPCI с MAGOSPCI с MEMYSPCI с EIPISPCI с GOOPSPCI с ARMWSPCI с CHPYSPCI с IVVW
Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с ROCYPEPS с HYTIPEPS с TOPWPEPS с SPYIPEPS с DRKYPEPS с QQAPEPS с PLTW

Доходность на риск

SPCI vs. PEPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCI
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCI c PEPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPCI vs. PEPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPCIPEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.33

1.05

+10.28

Просадки

Сравнение просадок SPCI и PEPS

Максимальная просадка SPCI за все время составила -21.33%, примерно равная максимальной просадке PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и PEPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCIPEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-21.26%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.33%

-0.51%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.77%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPCI и PEPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCIPEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.59%

13.06%

+82.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.59%

18.31%

+77.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.59%

18.31%

+77.28%

Сравнение комиссий SPCI и PEPS

SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCI и PEPS

Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности PEPS в 0.88%

ПозицияTTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.88%1.00%0.17%
SPCI
Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF		5.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPCI and PEPS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.

SPCI has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.88% for PEPS.

They also come from different issuers: Tuttle and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.10% for PEPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCI и PEPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор