PortfoliosLab logo
Сравнение SPCE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPCE и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPCE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.79%
97.94%
SPCE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPCE:

-0.91

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPCE:

-2.19

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPCE:

0.77

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPCE:

-0.85

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPCE:

-1.17

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SPCE:

72.07%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SPCE:

93.16%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPCE:

-99.80%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPCE:

-99.76%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPCE показывает доходность -51.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SPCE

С начала года

-51.53%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-59.57%

1 год

-83.94%

5 лет

-62.08%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPCE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCE
Ранг риск-скорректированной доходности SPCE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPCE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPCE, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPCE: -0.91
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SPCE, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPCE: -2.19
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SPCE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPCE: 0.77
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPCE, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPCE: -0.85
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SPCE, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPCE: -1.17
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.54
SPCE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и VOO

SPCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPCE и VOO

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
-9.90%
SPCE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и VOO

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.17%
13.96%
SPCE
VOO