PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPCE с NKLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPCE с NKLA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Nikola Corporation (NKLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPCE или NKLA.

Корреляция

Корреляция между SPCE и NKLA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPCE и NKLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Nikola Corporation (NKLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.83%
-99.95%
SPCE
NKLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPCE:

-0.93

NKLA:

-0.48

Коэф-т Сортино

SPCE:

-2.62

NKLA:

-2.56

Коэф-т Омега

SPCE:

0.73

NKLA:

0.68

Коэф-т Кальмара

SPCE:

-0.90

NKLA:

-0.99

Коэф-т Мартина

SPCE:

-1.29

NKLA:

-1.23

Индекс Язвы

SPCE:

69.32%

NKLA:

80.74%

Дневная вол-ть

SPCE:

96.10%

NKLA:

205.94%

Макс. просадка

SPCE:

-99.77%

NKLA:

-100.00%

Текущая просадка

SPCE:

-99.77%

NKLA:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPCE:

$97.35M

NKLA:

$15.46M

EPS

SPCE:

-$13.89

NKLA:

-$12.34

Общая выручка (12 мес.)

SPCE:

$5.05M

NKLA:

$56.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPCE:

-$45.37M

NKLA:

-$127.77M

EBITDA (12 мес.)

SPCE:

-$229.74M

NKLA:

-$295.03M

Доходность по периодам

С начала года, SPCE показывает доходность -53.40%, что значительно выше, чем у NKLA с доходностью -87.90%.

SPCE

С начала года

-53.40%

1 месяц

-21.49%

6 месяцев

-55.08%

1 год

-89.13%

5 лет

-59.34%

10 лет

N/A

NKLA

С начала года

-87.90%

1 месяц

-12.41%

6 месяцев

-97.14%

1 год

-99.49%

5 лет

-78.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPCE и NKLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCE
Ранг риск-скорректированной доходности SPCE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
NKLA
Ранг риск-скорректированной доходности NKLA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKLA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKLA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPCE c NKLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Nikola Corporation (NKLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPCE, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SPCE: -0.93
NKLA: -0.48
Коэффициент Сортино SPCE, с текущим значением в -2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPCE: -2.62
NKLA: -2.56
Коэффициент Омега SPCE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPCE: 0.73
NKLA: 0.68
Коэффициент Кальмара SPCE, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SPCE: -0.90
NKLA: -0.99
Коэффициент Мартина SPCE, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SPCE: -1.29
NKLA: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа NKLA равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и NKLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.90-0.80-0.70-0.60-0.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
-0.48
SPCE
NKLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и NKLA

Ни SPCE, ни NKLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPCE и NKLA

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке NKLA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и NKLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%-99.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.77%
-99.99%
SPCE
NKLA

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и NKLA

Текущая волатильность для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) составляет 31.04%, в то время как у Nikola Corporation (NKLA) волатильность равна 111.60%. Это указывает на то, что SPCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.04%
111.60%
SPCE
NKLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPCE и NKLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virgin Galactic Holdings, Inc. и Nikola Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab