PortfoliosLab logo
Сравнение SPCE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPCE и SCHG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPCE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.77%
136.87%
SPCE
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPCE:

-0.84

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

SPCE:

-1.84

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

SPCE:

0.81

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPCE:

-0.81

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

SPCE:

-1.13

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

SPCE:

71.85%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

SPCE:

93.29%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

SPCE:

-99.80%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

SPCE:

-99.76%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, SPCE показывает доходность -51.02%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.53%.


SPCE

С начала года

-51.02%

1 месяц

-24.80%

6 месяцев

-59.72%

1 год

-83.45%

5 лет

-61.62%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPCE и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCE
Ранг риск-скорректированной доходности SPCE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPCE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPCE, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPCE: -0.84
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино SPCE, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPCE: -1.84
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега SPCE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPCE: 0.81
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара SPCE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPCE: -0.81
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина SPCE, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPCE: -1.13
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.56
SPCE
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и SCHG

SPCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SPCE и SCHG

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
-14.31%
SPCE
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и SCHG

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.80%
16.65%
SPCE
SCHG