Сравнение SPCE с AMD
SPCE (Virgin Galactic Holdings, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. SPCE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SPCE returned -66.39%/yr vs 42.29%/yr for AMD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPCE и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCE показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 133.91%.
SPCE
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -22.69%
- 6 месяцев
- -14.52%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- -67.55%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 119.79%
- С начала года
- 133.91%
- 1 год
- 212.93%
- 3 года*
- 61.77%
- 5 лет*
- 42.29%
- 10 лет*
- 56.99%
Сравнение доходности по годам SPCE и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | -19.31% | -45.41% | -88.00% | -29.60% | -73.99% | -43.62% | 105.45% | -2.04% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 133.91% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 40.20% |
Correlation
The correlation between SPCE and AMD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between SPCE and AMD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPCE:
$161.57M
AMD:
$816.83B
SPCE:
-$3.83
AMD:
$3.04
SPCE:
133.76
AMD:
22.02
SPCE:
0.92
AMD:
12.82
SPCE:
$1.31M
AMD:
$37.45B
SPCE:
-$50.86M
AMD:
$18.83B
SPCE:
-$235.21M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCE vs. AMD — Ранг доходности на риск
SPCE
AMD
Сравнение SPCE c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCE | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 7.72 | -8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 15.71 | -16.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCE и AMD
Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCE | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -96.59% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.82% | -27.76% | -40.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.46% | -63.00% | -34.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -65.45% | -34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -13.77% | -86.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.79% | -56.55% | -22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.15% | 13.62% | +22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCE и AMD
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 21.83%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCE | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 21.83% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.90% | 53.30% | +46.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.75% | 68.89% | +42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.51% | 56.46% | +39.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.33% | 57.05% | +43.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCE и AMD
Ни SPCE, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPCE и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virgin Galactic Holdings, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPCE and AMD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCE has higher volatility (28.95%) compared to AMD (21.83%). In terms of maximum drawdown, SPCE dropped -99.82% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCE и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор