Сравнение SPBX с MART
SPBX (AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both exchange-traded funds - SPBX is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SPBX returned 14.18% vs 19.17% for MART. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPBX charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for MART.
Доходность
Сравнение доходности SPBX и MART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 7.16%.
SPBX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MART
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBX и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 5.05% | 9.86% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 7.16% | 14.30% |
Correlation
The correlation between SPBX and MART is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between SPBX and MART has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBX vs. MART — Ранг доходности на риск
SPBX
MART
Сравнение SPBX c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBX | MART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.56 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.63 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 20.33 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBX | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SPBX и MART
Максимальная просадка SPBX за все время составила -11.11%, примерно равная максимальной просадке MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBX и MART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBX | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -11.61% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -5.30% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.28% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.90% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.95% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBX и MART
Текущая волатильность для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) составляет 1.13%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что SPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBX | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.66% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 5.73% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 7.17% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 9.70% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 9.70% | -0.29% |
Сравнение комиссий SPBX и MART
SPBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MART в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBX и MART
Ни SPBX, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPBX and MART move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MART has higher volatility (1.66%) compared to SPBX (1.13%). In terms of maximum drawdown, SPBX dropped -11.11% vs MART's -11.61%.
On 1-year performance, MART leads with 19.17% vs 14.18% for SPBX. On fees, MART is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SPBX has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MART has performed better with a 19.17% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MART is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBX.
SPBX and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPBX is categorized as Defined Outcome, while MART is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for SPBX and 0.74% for MART.
MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBX и MART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор