PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBX с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBX с FBUF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPBX (AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SPBX returned 14.18% vs 17.52% for FBUF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPBX charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности SPBX и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 3.46%.

SPBX

1 день
-0.77%
1 месяц
0.55%
С начала года
5.05%
6 месяцев
5.64%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
-1.97%
1 месяц
0.41%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.08%
1 год
17.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBX и FBUF

2026 (YTD)2025
SPBX
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF		5.05%9.86%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		3.46%13.17%

Correlation

The correlation between SPBX and FBUF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2025 г.

0.91

The correlation between SPBX and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с SPBX:
SPBX с BUFPSPBX с EAPRSPBX с PQAPSPBX с APRTSPBX с ARLUSPBX с FEBTSPBX с MAYT
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

SPBX vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBX
Ранг доходности на риск SPBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBX c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBXFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.27

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.00

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.13

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

13.94

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBX vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBX и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBXFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.35

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SPBX и FBUF

Максимальная просадка SPBX за все время составила -11.11%, примерно равная максимальной просадке FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBX и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBXFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-11.09%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-5.61%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.98%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.37%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.26%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBX и FBUF

Текущая волатильность для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) составляет 1.13%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что SPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBXFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

2.37%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

5.74%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

7.76%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

9.63%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

9.63%

-0.22%

Сравнение комиссий SPBX и FBUF

SPBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBX и FBUF

SPBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.64%0.64%0.54%
SPBX
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPBX and FBUF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBUF has higher volatility (2.37%) compared to SPBX (1.13%). In terms of maximum drawdown, SPBX dropped -11.11% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, FBUF leads with 17.52% vs 14.18% for SPBX. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPBX has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.52% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for SPBX.

FBUF has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for SPBX.

They also come from different issuers: Allianz and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for SPBX and 0.48% for FBUF.

SPBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBX и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор