Сравнение SPBX с JANW
SPBX (AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF) and JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) are both exchange-traded funds - SPBX is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SPBX returned 14.18% vs 12.20% for JANW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPBX charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for JANW.
Доходность
Сравнение доходности SPBX и JANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью 3.73%.
SPBX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANW
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBX и JANW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 5.05% | 9.86% |
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 3.73% | 9.77% |
Correlation
The correlation between SPBX and JANW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between SPBX and JANW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBX vs. JANW — Ранг доходности на риск
SPBX
JANW
Сравнение SPBX c JANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBX | JANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.57 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.36 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 18.50 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBX | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SPBX и JANW
Максимальная просадка SPBX за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBX и JANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBX | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -9.69% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -3.65% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.80% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.23% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.66% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBX и JANW
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеют волатильность 1.13% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBX | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.09% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 3.75% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 4.67% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 6.78% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 6.67% | +2.74% |
Сравнение комиссий SPBX и JANW
SPBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBX и JANW
Ни SPBX, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPBX and JANW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPBX has higher volatility (1.13%) compared to JANW (1.09%). In terms of maximum drawdown, SPBX dropped -11.11% vs JANW's -9.69%.
On 1-year performance, SPBX leads with 14.18% vs 12.20% for JANW. On fees, JANW is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBX has performed better with a 14.18% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBX.
SPBX and JANW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPBX is categorized as Defined Outcome, while JANW is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for SPBX and 0.74% for JANW.
JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBX и JANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор