Сравнение SPBX с UXJL
SPBX (AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SPBX returned 13.67% vs 24.69% for UXJL. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. SPBX charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности SPBX и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 13.99%.
SPBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.57%
UXJL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $435.31K | $479.86K | $428.16K | |
| $18.33K | $20.19K | $23.01K |
Сравнение доходности по годам SPBX и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 8.19% | 5.42% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 13.99% | 8.62% |
Correlation
The correlation between SPBX and UXJL is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between SPBX and UXJL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBX vs. UXJL — Ранг доходности на риск
SPBX
UXJL
Сравнение SPBX c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBX | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.41 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 9.68 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBX и UXJL
Максимальная просадка SPBX за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBX и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBX | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -10.29% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -10.29% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -1.65% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.56% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBX и UXJL
Текущая волатильность для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) составляет 1.67%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBX | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.50% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 11.76% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 14.63% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 14.57% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 14.57% | -5.49% |
Сравнение комиссий SPBX и UXJL
SPBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBX и UXJL
Ни SPBX, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPBX and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UXJL has higher volatility (4.50%) compared to SPBX (1.67%). In terms of maximum drawdown, SPBX dropped -11.11% vs UXJL's -10.29%.
On 1-year performance, UXJL leads with 24.69% vs 13.67% for SPBX. On fees, SPBX is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPBX has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJL has performed better with a 24.69% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBX is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
SPBX and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for SPBX and 0.85% for UXJL.
SPBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBX и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор