- ISIN
- US00888H4719
- CUSIP
- 00888H471
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 7 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPBX
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции SPBX — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) показал доход в 5.05% с начала года и 14.18% за последние 12 месяцев.
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SPBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPBX закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 0.02% | -2.82% | 5.60% | 2.09% | -0.72% | 5.05% | ||||||
| 2025 | 1.25% | -0.40% | -2.89% | -0.31% | 3.24% | 2.62% | 1.22% | 1.30% | 1.24% | 0.85% | 0.57% | 0.88% | 9.86% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF has an annualized alpha of 3.62%, beta of 0.43, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.29%) than losses (33.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.43 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.62%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 47.29%
- Участие в снижении
- 33.50%
Комиссия
Комиссия SPBX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPBX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF показал максимальную просадку в 11.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.11%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.49%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.66%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.25%февр. 2026 г. | 3d | 12d | 15dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.22%февр. 2026 г. | 2d | 4d | 6dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SPBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -9.10% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.97% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.13% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPBX
Добавьте AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPBX