Сравнение SPBX с FEBT
SPBX (AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both exchange-traded funds - SPBX is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SPBX returned 14.18% vs 19.40% for FEBT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPBX charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for FEBT.
Доходность
Сравнение доходности SPBX и FEBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 6.69%.
SPBX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBT
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBX и FEBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 5.05% | 9.86% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 6.69% | 12.36% |
Correlation
The correlation between SPBX and FEBT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between SPBX and FEBT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBX vs. FEBT — Ранг доходности на риск
SPBX
FEBT
Сравнение SPBX c FEBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBX | FEBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.23 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 16.42 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBX | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.60 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SPBX и FEBT
Максимальная просадка SPBX за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBX и FEBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBX | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -13.19% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -6.04% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.45% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.18% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.18% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBX и FEBT
Текущая волатильность для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) составляет 1.13%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что SPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBX | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.76% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 6.13% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 7.79% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 9.77% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 9.77% | -0.36% |
Сравнение комиссий SPBX и FEBT
SPBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBX и FEBT
Ни SPBX, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPBX and FEBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBT has higher volatility (1.76%) compared to SPBX (1.13%). In terms of maximum drawdown, SPBX dropped -11.11% vs FEBT's -13.19%.
On 1-year performance, FEBT leads with 19.40% vs 14.18% for SPBX. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SPBX has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBT has performed better with a 19.40% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBX.
SPBX and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPBX is categorized as Defined Outcome, while FEBT is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for SPBX and 0.74% for FEBT.
SPBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBX и FEBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор