PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBW с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBW с XBAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SPBW returned 11.34% vs 14.57% for XBAP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPBW и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBW показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.

SPBW

1 день
-0.28%
1 месяц
0.11%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.12%
1 год
11.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.77%
1 год
14.57%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBW и XBAP

2026 (YTD)2025
SPBW
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF		4.22%9.64%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		7.58%13.17%

Correlation

The correlation between SPBW and XBAP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between SPBW and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBW и XBAP

Секторы
SPBW
XBAP

Технологии

38.4%
39.1%

Финансовые услуги

11.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPBW
38.4%
XBAP
39.1%

Финансовые услуги

SPBW
11.0%
XBAP
10.9%

Коммуникационные услуги

SPBW
10.8%
XBAP
10.7%

Потребительский циклический сектор

SPBW
10.0%
XBAP
9.9%

Здравоохранение

SPBW
8.4%
XBAP
8.3%

Промышленность

SPBW
7.9%
XBAP
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPBW
4.6%
XBAP
4.5%

Энергетика

SPBW
3.2%
XBAP
3.1%

Коммунальные услуги

SPBW
2.1%
XBAP
2.1%

Недвижимость

SPBW
1.8%
XBAP
1.8%

Сырьевые материалы

SPBW
1.7%
XBAP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с SPBW:
SPBW с PQJASPBW с DECUSPBW с QBSFSPBW с PMSESPBW с MARUSPBW с NVBUSPBW с OCTU
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

SPBW vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBW
Ранг доходности на риск SPBW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBW c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPBWXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
4.06

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
7.30

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

2.04

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

11.29

-7.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.18

64.34

-43.16

SPBW vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBW на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBW и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPBW и XBAP

Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBWXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-14.57%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.30%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.69%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.73%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.23%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBW и XBAP

Текущая волатильность для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) составляет 1.31%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что SPBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBWXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.57%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

2.94%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

3.62%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

9.98%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

9.84%

-2.30%

Сравнение комиссий SPBW и XBAP

И SPBW, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBW и XBAP

Ни SPBW, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPBW and XBAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBAP has higher volatility (1.57%) compared to SPBW (1.31%). In terms of maximum drawdown, SPBW dropped -8.76% vs XBAP's -14.57%.

On 1-year performance, XBAP leads with 14.57% vs 11.34% for SPBW. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, SPBW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 14.57% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBW and XBAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

SPBW and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AllianzIM and Innovator.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBW и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор