Сравнение SPBW с DCMT
SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPBW is a Defined Outcome fund actively managed by AllianzIM, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, SPBW returned 12.31% vs 42.19% for DCMT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPBW charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности SPBW и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBW показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 34.49%.
SPBW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBW и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 4.44% | 9.57% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | 5.41% |
Correlation
The correlation between SPBW and DCMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between SPBW and DCMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBW vs. DCMT — Ранг доходности на риск
SPBW
DCMT
Сравнение SPBW c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBW | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 6.83 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.42 | 16.31 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBW | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.32 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPBW и DCMT
Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBW | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -11.95% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -6.21% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.46% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.13% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.59% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBW и DCMT
Текущая волатильность для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) составляет 0.65%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SPBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBW | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 6.71% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 15.87% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 18.27% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 15.77% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 15.77% | -8.15% |
Сравнение комиссий SPBW и DCMT
SPBW берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBW и DCMT
SPBW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPBW and DCMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (6.71%) compared to SPBW (0.65%). In terms of maximum drawdown, SPBW dropped -8.76% vs DCMT's -11.95%.
On 1-year performance, DCMT leads with 42.19% vs 12.31% for SPBW. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SPBW has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 42.19% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
DCMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for SPBW.
SPBW is categorized as Defined Outcome, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: AllianzIM and DoubleLine. Their fees differ too: 0.79% for SPBW and 0.66% for DCMT.
SPBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBW и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор