PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBW с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBW с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. SPBW is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, SPBW returned 12.31% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPBW charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности SPBW и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBW показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

SPBW

1 день
-0.14%
1 месяц
1.45%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBW и BUFP

2026 (YTD)2025
SPBW
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF		4.44%9.57%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.39%

Correlation

The correlation between SPBW and BUFP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2025 г.

0.92

The correlation between SPBW and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBW и BUFP

Секторы
SPBW
BUFP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPBW
36.2%
BUFP
36.2%

Финансовые услуги

SPBW
11.9%
BUFP
11.9%

Коммуникационные услуги

SPBW
10.9%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPBW
10.1%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

SPBW
8.4%
BUFP
8.4%

Промышленность

SPBW
8.1%
BUFP
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPBW
4.9%
BUFP
4.9%

Энергетика

SPBW
3.5%
BUFP
3.5%

Коммунальные услуги

SPBW
2.3%
BUFP
2.3%

Недвижимость

SPBW
1.9%
BUFP
1.9%

Сырьевые материалы

SPBW
1.8%
BUFP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с SPBW:
SPBW с PQJASPBW с DECUSPBW с NVBUSPBW с MARUSPBW с OCTUSPBW с JANUSPBW с PMSE
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

SPBW vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBW
Ранг доходности на риск SPBW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBW c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBWBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.77

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
4.12

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.58

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.93

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.42

21.96

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBW vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBW на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBW и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBWBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.77

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.40

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPBW и BUFP

Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBWBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-11.98%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-4.41%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.22%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.00%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.79%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBW и BUFP

Текущая волатильность для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) составляет 0.65%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что SPBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBWBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.95%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

4.82%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

6.27%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

9.49%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

9.49%

-1.87%

Сравнение комиссий SPBW и BUFP

SPBW берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBW и BUFP

SPBW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
SPBW
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPBW and BUFP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFP has higher volatility (0.95%) compared to SPBW (0.65%). In terms of maximum drawdown, SPBW dropped -8.76% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 12.31% for SPBW. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBW has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SPBW.

They also come from different issuers: AllianzIM and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for SPBW and 0.50% for BUFP.

SPBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBW и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор