PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBO с EYEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

SPBO и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBO и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBO и EYEG

2026 (YTD)202520242023
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%1.18%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB

Сравнение комиссий SPBO и EYEG

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EYEG в 0.30%.

EYEG
AB Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPBO vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.79

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.10

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.32

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

3.93

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYEG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.91

-0.44

Корреляция

Корреляция между SPBO и EYEG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и EYEG

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности EYEG в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и EYEG

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBOEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-4.66%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.37%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.77%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.26%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.13%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и EYEG

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с AB Corporate Bond ETF (EYEG) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBOEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.12%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.97%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

5.29%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

5.54%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

5.54%

+1.95%