Сравнение SPBC с MDAA
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 16.10%.
SPBC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 4.82% | -0.80% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 16.10% | -0.25% |
Correlation
The correlation between SPBC and MDAA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. MDAA — Ранг доходности на риск
SPBC
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPBC c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и MDAA
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -14.59% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.99% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -3.04% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 25.25% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 25.25% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 25.25% | -4.85% |
Сравнение комиссий SPBC и MDAA
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и MDAA
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.86% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and MDAA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
SPBC has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Simplify and Myriad. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор