PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

SPBC и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и EAOR

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.04%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-16.66%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

SPBC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-6.59%
1 год
15.80%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий SPBC и EAOR

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

SPBC vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.30

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.89

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.88

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

8.25

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EAOR равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.30

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.75

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPBC и EAOR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и EAOR

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EAOR в 2.47%

TTM202520242023202220212020
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.95%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и EAOR

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-22.91%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-7.80%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-4.26%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-5.18%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.77%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и EAOR

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.20%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

6.61%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

11.10%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

10.46%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

10.41%

+10.18%