PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с PCLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both mutual funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while PCLAX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 15.31%/yr for PCLAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SPAXX charges 0.42%/yr vs 1.19%/yr for PCLAX.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 37.07%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

PCLAX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.54%
С начала года
37.07%
6 месяцев
35.39%
1 год
46.70%
3 года*
16.77%
5 лет*
15.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и PCLAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		37.07%4.13%5.76%-0.14%22.73%14.83%

Correlation

The correlation between SPAXX and PCLAX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с PAIIXPCLAX с WFSPXPCLAX с BCSKXPCLAX с PCLPX

Доходность на риск

SPAXX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXPCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.41

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.22

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа PCLAX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.41

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.13

0.79

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.15

+1.97

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и PCLAX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и PCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-68.19%

+68.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-6.93%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-13.76%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-21.75%

+21.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.44%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-25.65%

+25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.70%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и PCLAX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

6.55%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

16.84%

-16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

19.40%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

19.52%

-18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

40.66%

-39.97%

Сравнение комиссий SPAXX и PCLAX

SPAXX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и PCLAX

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности PCLAX в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.23%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and PCLAX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLAX has higher volatility (6.55%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs PCLAX's -68.19%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и PCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор