PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с BWXT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity, while BWXT (BWX Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 26.18%/yr for BWXT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.34%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
41.19%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и BWXT

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-22.14%

Correlation

The correlation between SPAXX and BWXT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с TERBWXT с SJM

Доходность на риск

SPAXX vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAXXBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
0.92

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.04

—

SPAXX vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и BWXT

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-47.88%

+47.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-23.14%

+23.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-32.87%

+32.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-32.92%

+32.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.75%

+18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.17%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.22%

-10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и BWXT

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

11.22%

-10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

34.21%

-33.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

45.12%

-44.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

33.05%

-32.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

30.83%

-30.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и BWXT

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности BWXT в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and BWXT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.22%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs BWXT's -47.88%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор