PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAX с FUMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while FUMBX is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. SPAX is actively managed, while FUMBX is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности SPAX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.39%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAX и FUMBX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.19%5.83%3.25%4.47%-5.84%-0.62%

Correlation

The correlation between SPAX and FUMBX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

SPAX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAX
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPAX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.73

—

Просадки

Сравнение просадок SPAX и FUMBX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-8.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.77%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPAX и FUMBX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.49%

—

Сравнение комиссий SPAX и FUMBX

SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAX и FUMBX

SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.76%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAX and FUMBX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAX и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор