PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPATX с QDSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, SPATX returned 8.84%/yr vs 11.18%/yr for QDSIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPATX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.

Доходность

Сравнение доходности SPATX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 6.42%.

SPATX

1 день
0.15%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.21%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.30%
3 года*
11.14%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.50%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.88%
1 год
15.05%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPATX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		8.21%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%9.79%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		6.42%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Correlation

The correlation between SPATX and QDSIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.75

The correlation between SPATX and QDSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPUBXSPATX с ADANXSPATX с TNMAXSPATX с SPYSPATX с IALTSPATX с SPILXSPATX с SPUSX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с SRDAXQDSIX с GFSYXQDSIX с PSMIXQDSIX с BLNDX

Доходность на риск

SPATX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXQDSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
3.05

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.99
4.56

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.59

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.95

7.82

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.92

22.82

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

3.05

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.66

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SPATX и QDSIX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и QDSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPATXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-7.06%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-1.96%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

-6.90%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-7.06%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-1.44%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.67%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и QDSIX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) составляет 1.27%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SPATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPATXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.38%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

3.60%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

5.04%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

7.64%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

7.32%

-1.27%

Сравнение комиссий SPATX и QDSIX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и QDSIX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности QDSIX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.10%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.82%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%

Часто задаваемые вопросы

SPATX and QDSIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDSIX has higher volatility (1.38%) compared to SPATX (1.27%). In terms of maximum drawdown, SPATX dropped -11.67% vs QDSIX's -7.06%.

SPATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPATX и QDSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор