PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPATX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPATX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPATX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%0.51%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с QRPNX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий SPATX и GAAVX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

SPATX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

1.95

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

3.08

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.38

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

3.79

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

9.05

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.95

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.63

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.47

+0.69

Корреляция

Корреляция между SPATX и GAAVX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и GAAVX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPATX и GAAVX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPATXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-9.59%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.09%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-9.59%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.20%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-3.11%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.54%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и GAAVX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) составляет 1.26%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SPATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPATXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.85%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

4.81%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

6.82%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

5.81%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

5.87%

+0.21%