Сравнение SPAM с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
SPAM и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPAM и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAM и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | -5.88% | 7.52% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.
SPAM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAM и ARMH
SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
SPAM vs. ARMH — Ранг доходности на риск
SPAM
ARMH
Сравнение SPAM c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAM | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.80 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SPAM и ARMH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и ARMH
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ARMH в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.52% | 0.49% | 0.13% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPAM и ARMH
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -42.04% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -13.75% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -16.33% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 50.59% | -23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 50.59% | -27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 50.59% | -27.08% |