PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с AGMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 112.77% for AGMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью 7.60%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
-4.74%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.60%
6 месяцев
20.09%
1 год
112.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и AGMI

2026 (YTD)20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.04%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.60%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between SPAM and AGMI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.26

Сравнение распределения секторов SPAM и AGMI

Секторы
SPAM
AGMI

Технологии

88.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Промышленность

4.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
88.9%
AGMI
0.0%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
AGMI

-

Промышленность

SPAM
4.0%
AGMI

-

Недвижимость

SPAM
0.5%
AGMI

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
AGMI

-

Сырьевые материалы

SPAM

-

AGMI
100.0%

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

AGMI

-

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

AGMI

-

Энергетика

SPAM

-

AGMI

-

Здравоохранение

SPAM

-

AGMI

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

SPAM vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.32

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.52

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.41

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

9.21

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.32

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.56

-0.67

Просадки

Сравнение просадок SPAM и AGMI

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-33.26%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-33.26%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-22.35%

+18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-9.14%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

12.29%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и AGMI

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 10.67%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

17.62%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

40.98%

-18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

48.95%

-21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

44.04%

-19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

44.04%

-19.32%

Сравнение комиссий SPAM и AGMI

И SPAM, и AGMI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и AGMI

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AGMI в 4.12%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.12%4.43%1.81%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and AGMI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.62%) compared to SPAM (10.67%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 112.77% vs 30.91% for SPAM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 112.77% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM and AGMI have the same expense ratio: 0.35% per year.

AGMI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.37% for SPAM.

SPAM is categorized as Technology Equities, while AGMI is Silver. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор