PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAB с DFXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both funds - SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while DFXIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, SPAB returned 0.10%/yr vs 1.32%/yr for DFXIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPAB charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.73%.

SPAB

1 день
0.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.70%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.58%

DFXIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.11%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAB и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.41%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.66%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.73%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Correlation

The correlation between SPAB and DFXIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between SPAB and DFXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с AGGSPAB с FBNDSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с SCHP
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с UMMGXDFXIX с WIBMXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с TRLVXDFXIX с BCRIXDFXIX с PMBIX

Доходность на риск

SPAB vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABDFXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.71

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.55

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.65

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

8.05

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFXIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPAB и DFXIX

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и DFXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPABDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-10.51%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-1.69%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-2.00%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-10.51%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.87%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.31%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.55%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и DFXIX

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SPAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPABDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.84%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

1.85%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

2.61%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

3.59%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

29.57%

-24.03%

Сравнение комиссий SPAB и DFXIX

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFXIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и DFXIX

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DFXIX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.70%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.05%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Часто задаваемые вопросы

SPAB and DFXIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAB has higher volatility (1.14%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs DFXIX's -10.51%.

DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAB и DFXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор