Сравнение SOYB с SNOW
SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while SNOW (Snowflake Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SOYB returned 1.78%/yr vs 1.13%/yr for SNOW. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 25.06%.
SOYB
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 0.36%
SNOW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 18.10%
- 6 месяцев
- 30.40%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам SOYB и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 18.39% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 24.97% |
SNOW Snowflake Inc. | 25.06% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between SOYB and SNOW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between SOYB and SNOW shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. SNOW — Ранг доходности на риск
SOYB
SNOW
Сравнение SOYB c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.47 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 1.02 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и SNOW
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -72.99% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -56.30% | +47.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -56.30% | +25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -72.99% | +41.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -31.74% | +20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -48.83% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 26.10% | -22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и SNOW
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.78%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 11.65% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 52.97% | -43.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 66.17% | -53.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 61.99% | -44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 62.39% | -45.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и SNOW
Ни SOYB, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOYB and SNOW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (11.65%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs SNOW's -72.99%.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор