Сравнение SOYB с FLXR
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. SOYB is passively managed, while FLXR is actively managed. Over the past year, SOYB returned 11.73% vs 5.78% for FLXR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и FLXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 1.22%.
SOYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.50%
FLXR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.66% | 1.77% | -10.80% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.22% | 8.37% | 4.77% |
Correlation
The correlation between SOYB and FLXR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. FLXR — Ранг доходности на риск
SOYB
FLXR
Сравнение SOYB c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.96 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 17.05 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.57 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 2.67 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и FLXR
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и FLXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -1.94% | -51.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -1.46% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -0.10% | -17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -0.36% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 0.34% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и FLXR
Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.75% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 1.65% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 2.26% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 2.79% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 2.79% | +14.20% |
Сравнение комиссий SOYB и FLXR
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и FLXR
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.81% | 5.66% | 3.44% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and FLXR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.44%) compared to FLXR (0.75%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs FLXR's -1.94%.
On 1-year performance, SOYB leads with 11.73% vs 5.78% for FLXR. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOYB has performed better with a 11.73% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
FLXR has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while FLXR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and TCW. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.40% for FLXR.
FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и FLXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор