Сравнение SOXY с HPYM.TO
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 149.48% vs 0.60% for HPYM.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SOXY charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и HPYM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOXY торгуется в USD, в то время как HPYM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPYM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -2.37%.
SOXY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 26.29%
- С начала года
- 88.08%
- 6 месяцев
- 88.02%
- 1 год
- 149.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 88.08% | 37.00% | -1.18% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -2.37% | 11.83% | -4.10% |
Correlation
The correlation between SOXY and HPYM.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
SOXY
HPYM.TO
Сравнение SOXY c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.02 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.99 | 0.12 | +10.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.39 | 0.33 | +41.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15 | 0.09 | +5.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | 0.11 | +2.43 |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и HPYM.TO
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -12.28% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -4.96% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -4.35% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -3.92% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.84% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и HPYM.TO
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 2.25% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 4.92% | +19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 6.92% | +22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 8.33% | +26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 8.33% | +26.20% |
Сравнение комиссий SOXY и HPYM.TO
SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и HPYM.TO
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.36% | 11.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and HPYM.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.
SOXY is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Harvest. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор