Сравнение HPYM.TO с ZTL.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO).
HPYM.TO и ZTL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYM.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. ZTL.NEO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HPYM.TO и ZTL.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPYM.TO и ZTL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -0.72% | 6.72% | -0.41% |
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 1.22% | -0.43% | 2.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HPYM.TO показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у ZTL.NEO с доходностью 1.22%.
HPYM.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTL.NEO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPYM.TO и ZTL.NEO
HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZTL.NEO в 0.23%.
Доходность на риск
HPYM.TO vs. ZTL.NEO — Ранг доходности на риск
HPYM.TO
ZTL.NEO
Сравнение HPYM.TO c ZTL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYM.TO | ZTL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.36 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | -0.41 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.32 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.57 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYM.TO | ZTL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.36 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.03 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между HPYM.TO и ZTL.NEO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYM.TO и ZTL.NEO
Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности ZTL.NEO в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.29% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 3.16% | 3.15% | 3.07% | 3.55% | 3.44% | 2.46% | 2.26% | 2.55% | 2.75% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок HPYM.TO и ZTL.NEO
Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки ZTL.NEO в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и ZTL.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPYM.TO | ZTL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -49.55% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -11.95% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -40.87% | +38.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -23.41% | +21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 6.75% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYM.TO и ZTL.NEO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 1.81%, в то время как у BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPYM.TO | ZTL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.24% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 6.83% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 11.99% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 16.36% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 15.93% | -10.29% |